© 2024. OptionenHandeln.
Lernen Sie den Handel mit Optionen.
IV Percentile & Rank
Trading Handbuch für den Optionshandel.
Dieses Handbuch ist eine visuelle Hilfe für Optionshändler und unterteilt die verschiedenen Level an Implizierten Volatilitäten in 3 Bereiche ein.
In Zeiten hoher Volatilität sollten Sie sich eher auf den Verkauf von Optionen fokussieren, während Sie sich in Zeiten niedriger Volatilität auf Optionsstrategien mit dem Kauf von Optionen beschäftigen sollten.
Für die Einteilung der verschiedenen Volatilitätsstufen verwenden wir die beiden Indikatoren IV Percentile und IV Rank.
Das IV Percentile misst die aktuelle Implizierte Volatilität in Relation zur historischen Implizierten Volatilität und zeigt Ihnen somit in wie viel Prozent der Fälle (z.B. IVP = 90%) die historische IV unter der aktuellen IV war. Der IVP bewegt sich dabei zwischen 0-100.
Der IV Rank verrät Ihnen wo sich die aktuelle IV im Verhältnis zum 52 Wochen Hoch oder Tief befindet. Bei einer aktuellen IV von 15%, einem Tief von 10% und einem Hoch von 20%, wäre der IV Rank somit bei 50%.
In Zeiten hoher Volatilität sollten Sie sich eher auf den Verkauf von Optionen fokussieren, während Sie sich in Zeiten niedriger Volatilität auf Optionsstrategien mit dem Kauf von Optionen beschäftigen sollten.
Für die Einteilung der verschiedenen Volatilitätsstufen verwenden wir die beiden Indikatoren IV Percentile und IV Rank.
Das IV Percentile misst die aktuelle Implizierte Volatilität in Relation zur historischen Implizierten Volatilität und zeigt Ihnen somit in wie viel Prozent der Fälle (z.B. IVP = 90%) die historische IV unter der aktuellen IV war. Der IVP bewegt sich dabei zwischen 0-100.
Der IV Rank verrät Ihnen wo sich die aktuelle IV im Verhältnis zum 52 Wochen Hoch oder Tief befindet. Bei einer aktuellen IV von 15%, einem Tief von 10% und einem Hoch von 20%, wäre der IV Rank somit bei 50%.
IV Percentile & Rank - Trading Handbuch
für den Optionshandel.
für den Optionshandel.
70th – 100th IV Percentile oder IV Rank
In Zeiten extrem hoher Volatilität sollten Sie aggressivere Strategien verwenden, die sich auf den Verkauf von Optionen fokussieren wie z.B. Straddles, Strangles oder Iron Butterflies.
50th – 70th IV Percentile oder IV Rank
Mit relativ hoher IV (Implizierter Volatilität) sollten Sie ein moderater Verkäufer von Options Prämien sein. Hierfür verwenden Sie Strategien wie z.B. Credit Spreads, Iron Condors und Broken-Wing Butterflies.
0th – 50th IV Percentile oder IV Rank
In Zeiten extrem niedriger Volatilität sollten Sie den Verkauf von Optionen vermeiden und eher Käufer von Optionen sein, mit Strategien wie z.B. Debit Spreads, Calendar Spreads, Ratio Spreads.